آدمی، محسن (1391).«بررسی پیشبینیپذیری ریسک شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ریزش مورد انتظار». پایاننامۀ کارشناسی ارشد مهندسی مالی. دانشگاه علوم اقتصادی.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و بیگدلو، مهدی (1385) .«همسنجی بازده و ریسک فرصتهای جایگزین سرمایهگذاری در ایران». فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دورۀ13 ، شمارۀ 2.
جونز، چارلز پی (1391). مدیریت سرمایهگذاری. ترجمۀ رضا نهرانی و عسگر نوربخش. تهران: نگاه دانش. چاپ هشتم.
دهقان، عبدالمجید و کامیابی، منیره (1398) . «چگونگی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر بازدهی شرکتهای بورسی در شرایط رونق و رکود بازار سرمایۀ ایران». فصلنامۀ اقتصاد مالی، سال سیزدهم ، شمارۀ 48 : 147-166.
راعی، رضا و سعیدی، علی (1390). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: سمت. چاپ ششم.
شارپ، ویلیام اف، الکساندر. گوردون جی و جفری دی.بیلی (1390). مدیریت سرمایهگذاری. ترجمۀ مجید شریعتپناهی و ابوالفضل جعفری. تهران: اتحاد. چاپ سوم.
شهرآبادی، ابوالفضل و بشیری، ندا (1389). مدیریت سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار. تهران: شرکت اطلاعرسانی و خدمات بورس. چاپ اول .
قربانی، فهمیده، دین محمدی، مصطفی و جباری، امیر (1397). «بررسی تأثیر ادوار تجاری بر سود دهی بانکهای دولتی و خصوصی در ایران طی دورۀ 1384-1396». بررسی مسائل اقتصاد ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شمارۀ دوم، صص 53-78.
قلیزاده، علیاکبر و طهوریمتین، مسعود (1390). «انتخاب سبد داراییها در دورۀ رکود و رونق بازار مسکن». فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، شمارۀ 3،: 71-90.
قلیزاده، علیاکبر، ابراهیمی، محسن و کمیاب، بهناز (1394). «استراتژی تخصیص بهینآ داراییها در حضور بازار مسکن». فصلنامۀ تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 21.
مشهدیان ملکی، محمد رضا، سوری، علی، ابراهیمی، محسن، مهرآرا، محسن و ماجد، وحید (1399). «ترکیب بهینۀ سبد دارایی بانکها در واکنش به شرایط اقتصادی (مطالعۀ موردی: بانک تجارت)». فصلنامۀ علمی مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، سال نهم، شمارۀ 35: 155-173.
موسوی، سیدحبیب، مهرگان، نادر، یوسفی شیخ رباط، محمد رضا (1400). «تعیین اثرشوک بهرهوری و شوک نوسان درآمد ارزی بر سبد دارایی خانوار در اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE» . فصلنامۀ پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال بیست و یکم، شمارۀ 3: 19-39.
نظریان، رافیک، محرابیان، آزاده و مرادی، برژانگ (1396). «بررسی اثر چرخههای اقتصادی بر عملکرد بانکها در ایران؛ مطالعۀ موردی بانک ملی ایران (1368-1393)». فصلنامۀ اقتصاد مالی، دورۀ 11، شمارۀ 40: 117-138.
Anderson, B. (2002). Portfolio Allocation Over The Life Cycle: Evidence from Swedish Household. Uppsala University, Department of Economics in its Series Working Paper Series, With Number 2001, NO.4.
Balvers, R. J., & Cosimano, T. F., & McDonald, B. (1990). Predicting stock returns in an efficient market. Journal of Finance,Vol.45, No.4, 1109–1128. https://doi.org/10.1111/j.1540- 6261.1990.tb02429.x.
Bekiros, S., & Shahzad, J. H., & ArreolaHernandezc, J., & Ur Rehmand, M. (2018). Directional predictability and time-varying spillovers between stock markets and economic cycles. Economic Modelling. NO.69, 301- 312. DOI: 10.1016/j.econmod.2017.10.003. Blundell, R.,& Griffith, R., & Reenen, J. V
Bernanke, B., & Gertler, M., & Cilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. in: Taylor, J.B. Wood, M. (EDS). 1st. edition it and book of Macroeconomics Vol. 8, Elsevier Science B. V. Amsterdam: 1341-93(ch-21).
Blitz, D., & Van V. P. (2010). Global Tactical Cross-Asset Allocation: Applying Value and Momentum Across Asset Classes. Journal of Portfolio Management, Forthcoming.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1079975.
Brocato, J., & Steed, S. (1998). Optimal asset allocation over the business cycle. Financial Review, Vol.33, No.3, 129-148.
Campbell, S. D., & Diebold, F. X. (2009). Stock returns and expected business conditions: Half century of direct evidence. Journal of Business and Economic.
http://english.ckgsb.edu.cn/sites/default/files/files/Paper2_GarlappiSong2016_MS.pdf. https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2542.
Dzikevičius, A., & Vetrov, J. (2012). Investment portfolio management using the business cycle approach. Business: Theory and Practice/Verslas: Teorija ir Praktika, Vol.14, No.1, 57-63.
Edwin O Fischer., & Susanne Lind-Braucher. (2010). Optimal Portfolios with Traditional and Alternative Investments: An Empirical investgation. The Journal of Alternative Investments, Fall 2010, Vol.13, No. 2,ABI/INFORM Global.p.58.
Flavin, M., & Yamashita, T. (1998). Owner-Occupied Housing and TheComposition of The Household Portfolio Over The Life Cycle. The Journalof Real Estate Finance and Economics, Vol.29, No.3, 259-275.
Hasanov, F., & Dacy, D. (2003). Measuring and Analyzing Returns on Aggregate Residential Housing. EconWPA in its Series Finance With Number 0510005 working paper.
Jensen, G. R.,& Johnson, R. R., & Mercer, J. M. (2002). Tactical asset allocation and commodity futures. The Journal of Portfolio Management, Vol.28, No.4, 100-111.
Jim, V. (2016). Business Cycle Based Portfolio Optimisation. Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University, MSc Finance thesis November.
Kane, M. (2022). Portfolio Optimization Using the Business Cycle Approach. Finance Undergraduate Honors Theses Retrieved from
https://scholarworks.uark.edu/finnuht/85
Korn, R. (1997). Optimal Portfolios:Stochastic Models for optimal investment and Risk management in continuous time. World Scientific, Singapore.
Kwon, Dohyoung. (2022). Dynamic Factor Rotation Strategy: A Business Cycle Approach. International Journal of Financial Studies, Vol.10, No.46. https://doi.org/ 10.3390/ijfs10020046.
Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, Vol. 7.
Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection:Efficient Diversification of Investment, Jon Wiley and Sons.New York,NY.
Mllineux, A., & Bissoondeeal, R., & Karoglou, M., & Hogstromer, B., & Binner. J. (2014). Stock market Volatility, Risk Attitude and the Demand for Money in the UK. Bournemouth University Business School, Working Paper, No. 21342.
Niels Bekkers., & Ronald Q Doeswijk., & Trevin W Lam .(2009). Strategic Asset Allocation: Determining the Optimal Portfolio with Ten Asset classes. The Journal of Wealth Management, Vol.12, No.3, ABI/INFORM Global. p.61.
Prabheesh, K.P., & Vidya, C.T. (2017). Do business cycles investment-specific technology shocks matter for stock returns? Economic Modelling. 70(C), 511-524.
Siegel. (1991). Investment Portfolio Management Using the Business Cycle Approach. Vilnius Gediminas Technical University, Saulėtekio al. 11, LT10223 Vilnius, Lithuania E-mails: 1 Audrius.Dzikevicius@vgtu.lt (corresponding author); 2 jarvet@gmail.com Received 27 July 2012; accepted 25 October 2012.
Smets, F., & Wouters, R. (2017). Shocks and frictions in US business cycles: A Bayesian approach. Am. Econ. Rev, Vol.97, No.3, 586-606.
Zhang, Y., & Li, X., & Guo, S. (2018). Portfolio selection problems with Markowitz’s mean–variance framework: a review of literature. Fuzzy Optim Decis Making, Vol.17, 125-158.