عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران/ هیات علمی

2 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

3 بانک ملی

چکیده

آنچه امروزه به عنوان یکی از مهمترین معضلات پیش روی نظام بانکی کشور مطرح است، افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک‌ها و به تبع آن، کاهش نقدینگی، اخلال در تخصیص منابع و در نهایت کاهش سود بانک است. این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌ها برای 17 بانک تجاری ایران در سال‌های 1395- 1388 می‌پردازد. نسبت تسهیلات، نسبت سپرده، نسبت نقدینگی، نسبت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، متوسط نرخ سپرده و تسهیلات، اندازه بانک، نرخ تورم، نسبت ذخیره قانونی و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای مطالعه را تشکیل می‌دهند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا می‌باشد. نتایج حاصل شده حاکی از تاثیر منفی نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی، متوسط نرخ سود تسهیلات و نرخ ذخیره قانونی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها و تاثیر مثبت نسبت سپرده و نرخ رشد اقتصادی بر اعطای تسهیلات بانک‌ها است.
کلید واژه: اعتبارات بانکی، مطالبات غیرجاری و بانک‌های تجاری.
طبقه‌بندیJEL : E51,G21

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Iran Commercial Bank Credit with emphasis On non-performing loans

نویسندگان [English]

  • siavash golzarian pour 1
  • hasan golmoradi 2
  • mahdi esmaili 3
1 IBI/Faculty member
2 هیات علمی
3 کارشناس
چکیده [English]

Abstract
Today, one of the most important problems facing the banking system of the country is the increase in non-performing loans, consequently reduction of liquidity, disruption in the allocation of resources and ultimately a decline in bank profit. This study examines the factors (such as the economic growth rate, the average interest rate and etc.) affecting lending for 17 Iran commercial banks in 1388-1395. In the study, the ratio of loans to total assets was used as the dependent variable. The independent variables are deposits ratio, capital ratio, the ratio of non-performing loan, The average interest rate on deposit and loan, bank size, inflation rate, required reserve ratio and the rate of economic growth. In addition, the statistical method and software used in this research is panel data and Eviews8 respectively. The results indicate a negative impact of NPL, liquidity ratio and average interest rate on lending and also positive impact of deposits ratio and economic growth rate.
Keywords: Bank credit, non-performing loan, commercial banks.
JEL Classification: E51,G21

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bank credit
  • non-performing loan
  • commercial banks
  • economic growth